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外推器指标(Extrapolator)的介绍

2017/9/25 15:07:00 来源：互联网浏览：686

　　外推器指标(Extrapolator)作者：Vladimir

　　外推器指标(Extrapolator)使用说明：

　　本指标是基于多个方法的, 可以在方法的输入变量中选择:

　　方法 1: Fourier's 外推; 频率使用 Quinn-Fernandes 算法计算

　　方法 2: 自动关联方法

　　方法 3: 加权 Burg 方法

　　方法 4: 使用Helme-Nikias函数的Burg方法

　　方法 5: Itakura-Saito (几何) 方法

　　方法 6: 修改的协方差方法

　　方法 2-6 是线性预测方法. 线性预测是基于使用过往数据通过线性函数计算取得将来的数据. 假定我们有了一些价格 x[0]..x[n-1] 的数值, 其中索引越大是越近的价格. 未来价格 x[n] 的计算为

　　x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

　　其中 a[i=1..p] - coefficients of the model(模型系数), p - order of the model(模型顺序). 列出的方法 2-6 通过载最后n-p个柱进行训练时减小均方差错误以取得系数 a[] . 当然, 如果我们使用Levinson-Durbin方法使用n=2*p直接解出了以上提到的一系列方程, 我们就能在预测中不出错误. 这样的预测方法叫做 Prony 方法. 它的缺点是在未来序列数值的预测中不稳定. 所以没有包含此种方法.

　　其他的输入参数为:

　　LastBar - 过往数据中最后的柱编号

　　PastBars - 用于预测未来数值的过往柱数

　　LPOrder - 线性模型中过往柱的顺序分数 (0..1)

　　FutBars - 需要预测的未来柱数

　　HarmNo - 方法1的最大频率数 (0 表示所有频率)

　　FreqTOL - 方法1种频率计算的精度 (如果 >0.001 就不能汇总)

　　BurgWin - 方法2的求权函数编号 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolic)

　　本指标画出两条线, 蓝色线显示训练过的柱的价格, 红色线显示预测的未来价格.

　　实例:

　　方法 1 (傅里叶序列外推法)

　　外推器指标(Extrapolator)