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外汇震荡行情怎么做(均值回归交易策略详解)

2022-04-05    分类:外汇    阅读:53

我们都知道75%的时间,市场价格都处于震荡趋势!在所有的震荡交易系统中,均值回归交易策略对交易者更具有吸引力,它与趋势跟踪策略相比,有更高的获胜率。

曾有人用布林带均值回归交易策略,回测收益率跑赢了指数,高到吓人!

也有人将趋势交易与均值回归结合,胜率可达80%。

所以如果你还不了解均值回归交易,可以趁此机会好好学一学。

均值回归简单介绍

所谓均值回归交易就是,假设随着时间推移,包括股票、商品、外汇、加密货币等所有资产的价格将恢复到均价。也就是说市场价格,有升必有降、有降必有升。

其实逆转交易、回调交易、超买超卖交易策略的原理都是均值回归。我们常常在用的是价格在移动平均线附近延伸,布林带通道的突破回归,以及价格对支撑和阻力位的测试都属于均值回归的范畴!

比如下图就是一个支撑和阻力位为上下边界组成的通道,中线是由上下边界的平均值绘制而成的,价格围着中线上下摆动,每次价格偏离中线,都会快速返回。这就是一个线性均值回归的例子。

收益率高到吓人的均值回归交易策略怎么用?

均值回归交易策略应用

知道了均值回归的原理,那么应用起来就简单了。

当价格偏离平均价格后是入场信号,利用超买超卖指标衡量出超买超卖读数,并设置为退出信号。或者反过来,超买超卖价格为进场信号,以均值位置为获利目标。

我们常用以下工具:

利用RSI指标确定超买超卖价格读数;

利用标准差、布林带、移动平均线发现极端价格变动;

利用云图指标,发现价格偏差;

比如下图,利用的是布林带指标,从8月到11月,标示出3个买入信号和4个卖出信号,获利目标都在中线位置。

收益率高到吓人的均值回归交易策略怎么用?

比如下图是用的RSI指标和移动平均线指标。我们需要更敏感地识别出超买超卖信号,所以将RSI指标的默认参数14改成2,当RSI达到90水平时为超买信号,当RSI达到10水平时为超卖信号。

收益率高到吓人的均值回归交易策略怎么用?

移动平均线利用的是10SMA和200EMA,时间周期选择日线。

当市场价格高于200EMA时,价格处于上升趋势,可以寻找做多信号;考虑到均值回归,同时满足市场价格低于10SMA,RSI在10以下,市场处于超卖状态时,可以选择进场做多。如下图所示:

收益率高到吓人的均值回归交易策略怎么用?

可以设置2个获利目标:

第一,当价格突破10SMA时,可以只保留一半仓位;

第二,当价格在10SMA上方收盘时,可以平仓所有头寸。

正如下图所示:

收益率高到吓人的均值回归交易策略怎么用?

根据回测经验,一般在3个交易日内要完成所有头寸套现,仓位保持的时间越长,交易成功的机会越小。这种交易方式存在的风险是,市场价格常常在前一日低点或高点产生虚假突破,导致亏损。所以止损上可以设置为时间止损,如果前一日出现头寸亏损,则平仓交易。

以上就是今天的分享,均值回归是一种高盈利率,并且比较简单的交易策略,适用于震荡趋势。如果你想增加自己的交易机会,可以多研究研究。

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