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什么是高频交易策略(高频交易的好处与坏处)

2022-05-13    分类:外汇    阅读:117

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某支股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

外汇中的高频交易是什么意思?有哪些优缺点?

高频交易策略

高频交易策略可以是一种每天能够交易数千次的算法,这种算法不断捕捉货币对或其它金融资产之间的差异。使用先进技术来获取信息的高频交易者因此可以在其它市场参与者之前行动。这也是最关键的,高频交易者总是在你之前抢先交易。即便一种货币对出现半个点数的差异,都可能是高频交易者的机会。除了交易算法之外,高频交易者依赖极低延迟和超高速连接。很多高频交易策略不断搜索机构订单流量,当算法探测到这种交易时,就会尝试在其它电子交易所执行这些订单之前迅速进行同样的交易。正因为速度在高频交易中如此重要,很多高频交易公司都会砸重金来配置低延迟的基础设施。

外汇中的高频交易是什么意思?有哪些优缺点?

高频交易的坏处

一般来说,高频交易需要通过程序交易,并且为了达到竞争力需要更为专业的硬件设施,可以说,高频交易到最后拼的都是“谁的网速快谁厉害”,而这却给外汇市场中的普通投资者带来了不公平的竞争环境。因为普通投资者并不具备专业的硬件设施和繁杂的算法交易,高频交易就是利用普通投资者交易速度慢的弱点,一天之内高达百万次的交易是普通投资者怎么都无法企及的,除了速度上的影响外,高频交易技术的不稳定极大地加剧了外汇市场的波动性,高频交易的带来的负面影响还不止于此,其真正受争议的地方在于其监管空白。高频交易很容易被别有用心的人来操纵价格,往往会抛出不会执行的订单,造成需求的假象,引诱投资者或相关机构下单,缺乏公平性和透明性。但是它的盈利性确实不可忽略的

外汇中的高频交易是什么意思?有哪些优缺点?

高频交易的好处

高频交易在外汇交易中各种好处,首先,高频交易运用复杂的算法交易,同时依靠超高速的程序交易软件和相关硬件设施来达到在短暂的市场波动中获利的效果。这种交易模式对于交易者来说优势巨大,因为在短短的几秒到几微妙中可以灵敏地捕捉到外汇市场的波动从而达到比较稳定的收益,理论上一天之内可以进行百万次的高频交易,那么获得的收益将是永无止境的。其次,高频交易处理信息的速度接近光速,目前纽约到伦敦光速65毫秒,纳斯达克最快交易速度介于0.001毫秒到1毫秒之中,而人类的最快反应速度也就1000毫秒,即1秒。因此,如此高效快捷的处理速度极大地为外汇交易市场注入充足的流动性,降低买卖差价,从而进一步降低点差成本,进一步提升市场效率。
【投资有风险,入市需谨慎】

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