很多朋友是喜欢用马丁策略做交易的，到底能不能使用马丁策略来做交易呢？本篇文章将从数学的角度来论证马丁策略是否可行，我们这里只讨论有限次数马丁策略

马丁策略示例

交易条件：交易条件会影响到概率，常用的交易条件如下

均线指标, RSI, MACD, 布林带，随机震荡指标，随机数开仓

首单止盈：80点

首单止损：60点

加仓倍数：2

加仓次数6次，如果首单为0.01手，则加仓的仓位分别为

0.02, 0.04， 0.08， 0.16, 0.32， 0.64

最后一单的止损点数：60点

最后一单的止盈点数：80点

计算过程如下：

1. 在一个马丁循环内，如果最后盈利出场，则盈利0.01*80 * 10 = 8美元

2. 在一个马丁循环内，如果最后亏损出场（即发生了最坏的情况，7个订单全部亏损下，则亏算（0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32+0.64）* 60 * 10 = 762美元

则盈亏比为 8/762

引入凯利公式：f = p - (1-p)/盈亏比，其中p为马丁策略的胜率

这里f>0, 则表示这个马丁策略是可行的，所以 p > 1/(盈亏比+1）= 762/770 = 98.96%

也就是说如果你的马丁策略的胜率大于98.96%，那么这个马丁策略是可行的

如何知道你的马丁策略的胜率呢？

假设你马丁策略的7个单子的止损，止盈的概率均为0.5，即亏损60个点和盈利80个点的概率是50%， 那么你7个仓位全部亏损的概率为 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5*0.5*0.5 = 0.78125%，你整个马丁策略的胜率为

1-0.78125% = 99.28%

99.28%> 98.96%,

即如果你的马丁策略的每一个单子的胜率等于50%，你的马丁策略是可行的。

所以关键的问题是，你的马丁策略每一单的胜率有50%吗？