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什么是凯利公式通俗解释(凯利公式外汇交易运用)

2022-05-30    分类:外汇    阅读:114

凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农于长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额,而他的内线消息不需完全准确(无杂讯),即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随后被香农的另一名同僚爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中——(摘自百度介绍)

因此说到投机,大部分外行人会说”这就是赌b。“我们都认识一个事实,认为庄家都是赚钱的,这又是为什么呢?庄家(交易商)有两种盈利方式,一种是提供场地,固定时间抽取费用,这样稳赚不赔。另一种是利用概率问题,就如彩票一样,选几个数的概率都是亿万分之一。

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这类庄家都是有51%以上的概率才会开局,所以仅靠运气,终究会亏空出局,庄家不会做赔本生意,所以光靠运气的那些人都是十赢九输。既然庄家是根据概率稳盈,是不是也可以利用概率提高胜率?

如果有些人说,我和朋友一对一玩。既不用抽取场地费,又可以一对一,输赢概率持平。但是到底也是浪费时间,两个基本水平差不多的情况下,钱在两人之间转,没有创造任何新的价值,又怎么能说是投资/投机呢?说到投资,风险并不小。人们常把风险大于收益的事情成为赌b,收益大于风险的事情称作收益。

举个例子来说,庄家行为相当于投资,而无技巧的投机者则是赌b。投资的风险非常大,通常交易者专注的点都是风险控制,想收益就得做好最坏的打算。赢得钱、输不起的事情绝对不要做。可以失败、可以负债,但是因为投资而断了人生的道路就是种愚蠢的行为。如果说要从投资界中找有价值的风险收益平衡方法,那就是“凯利公式”了。凯利公式一文的发布在当时甚至引起轰动,横扫美国交易场的索普就曾应用凯里公式管理资金。沃伦巴菲特的投资组合也完美地结合了凯利公式。众多投资大咖都引用的公式到底参考了哪些值呢?公式中f代表资产下注比例(即最大亏损的百分比),b代表盈亏比,P表示胜率,q表示亏损概率。

凯利公式如下:

凯利公式最大的架子就是计算每次加减仓的量,计算出最高收益的投注比例。如果一个胜率50%,每次盈利的净收益率为20%,净亏损率为10%的期货外汇交易方法:当正反方向收益比例为2,那么最佳仓位最佳的比例:f=0.5/0.5-0.5/1=0.5

运用公式时候要注意以下几点:

凯利公式在已知盈损值得一提的事情就是利用公式计算出来的仓位比具有精准数据的支撑,所以可以很方便地了解赔盈率,保证结果准确。但是即便是精确到每个数字,也无法分离市场实际走势,预测值与实际值还是有偏差的。运用技术指导的前提下,也不要忽略了市场的实际消息。

总而言之,凯利算法提供了科学的控仓管理公式,在保证不爆仓的前提下,才能达到收益最大化。——

一列公式看懂

投机概率学如果你不懂凯利公式十投九亏

详细:

b 赔率:可以看作交易获利预期和亏损预期比例 也就是风报比。

p 获胜率:可以看作交易获利的预期,即止盈目标空间的占亏损的比例。

q 失败率:可以看作交易亏损的预期,即止损目标空间的占盈利的比例。

f 资本比例:可以看作交易中单笔使用保证金占总资金的比例。

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